德邦德信中高:追踪指数 抽样复制法构建组合

  本基金为债券型指数证券投资基金,通过数量化的风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本外债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。

  何晶,历任江海证券数量分析,东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。2013年4月25日起任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理,2013年9月16日起任德邦德利货币市场基金基金经理,2015年2月10日起任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月21日起任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  陈利:2011年7月至2011年11月在德邦证券股份有限公司投资研究部担任助理研究员。2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。自2015年6月5日起任本公司投资研究部基金经理助理。自2015年7月6日起任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。

  德邦德信中高(167701)为债券指数型基金,从整体运作来看,基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从两类份额看,德信A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.20%,表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信B份额获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益相对较高的特点。

  本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

  截止2015-09-01,德邦德信中高企债指数分级近3月涨幅3.45%,在同类574只基金中排第41名。

  截至2015-06-30,德邦德信中高企债指数分级净资产规模0.76亿元,比上一期(2015-03-31)减少了72.05%,股票配置占比上期增加0.00%。

  截至2015-06-30,德邦德信中高企债指数分级,期末净资产0.17亿元。

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